該站由中鐵二十一局集團承建，歷時6個月的艱苦施工，配套工程總建築面積約2萬多平方米，新建500米旅客站台兩處，車站規模為2台4線。站房整體造型採用“山”字形，意為祁連山和焉支山，中部採用坡屋面將兩側貫通，站房整體色彩採用棗紅、暗金、銀白等色彩，與四周的雪山、草原相照應。報道指出，蘭新高鐵山丹馬場站的正式運營，將極大方便中國各地的遊客來山丹馬場旅遊觀光，讓“千年皇家馬場”這塊“金字招牌”更加閃耀。